کتاب شبکه های عصبی در امور مالی: کسب حاشیه پیش بینی در بازار

به دلیل پیچیدگی بازار سهام، زمانبندی معاملات سهام مساله ای بسیار مهم و مشکل است. آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکی است. گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار روابط بین آنها چندان آسان نیست. به نظر می رسد استفاده از ابزارها و الگوریتم های محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایندهای غیرخطی که منتج به قیمت و روند سهام می شوند، می تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش، قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارتقای اثربخشی شاخصهای تحلیل تکنیکی در پیش بینی علایم روند قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از مدلها، بر اساس نمونه ای شامل 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت پیش بینی علایم تغییر روند کوتاه مدت قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران برخوردار است. در بازار صعودی، پس از کسر هزینه های معاملاتی، تفاوت معنی داری بین بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی، روش خرید و نگهداری و پربازده ترین شاخصهای تکنیکی وجود ندارد. اما در بازار نزولی، بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی از بازده روش خرید و نگهداری بیشتر است، هر چند در بازار نزولی شاخصهای روند (میانگین متحرک) بیشترین بازده را کسب نمودند.

• مبانی شبکه های عصبی : ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها ~لوران فاست، هادی ویسی (مترجم)، کبری مفاخری (مترجم)، سعید باقری شورکی (مترجم)
• مبانی شبکه های عصبی - جلد اول: هوش محاسباتی ~محمدباقر منهاج
• شبکه های عصبی ~فیلیپ پیکتن، حسین تقی زاده کاخکی (مترجم)، مجتبی میرصالحی (مترجم)
• شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک: ترکیب و کاربرد ~سانجوتوار راجاسکاران، ویجی آلاکشمی پای، محمود کشاورزمهر (مترجم)
• بازشناسی اشیاء: علوم اعصاب بینایی، مدل های محاسباتی - شناختی، یادگیری عمیق ~رضا ابراهیم پور
• موارد بیشتر (175)

• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~رضا راعی، احمد پویان فر
• مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ~رضا راعی، علی سعیدی
• نهادهای مالی ~امیررضا خسروی، رضا عیوض لو، رضا راعی
• اصول محاسبات فنی بیمه ~رضا راعی، سعید باجلان، نسترن حسین پور (ویراستار)
• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~احمد پویان فر، رضا راعی