کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

بازار مالی امکانات لازم را برای انتقال پس‌انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت‌های سرمایه گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند فراهم می‌کند. انتقال وجوه مزبور، تقریبا در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می‌شود که در واقع ادعایی است نسبت به درآمدهای آتی دارایی‌های شخصی حقوقی که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است.

نقش اولیه بازارهای مالی، کمک به قرض گیرندگان و قرض دهندگان از طریق تسهیل جریان وجوه از افراد و واحد‌هایی که وجوه اضافی در اختیار دارند، به افراد سازمان‌ها و دولت‌هایی که نیاز به وجوه دارند می‌باشد. در اقتصاد‌های توسعه یافته، بازارهای مالی به تخصیص بهینۀ وجوه اضافی از پس‌انداز کنندگان به افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وجوه جهت سرمایه گذاری یا مصرف دارند کمک می‌نمایند. هر اندازه که فراگرد انتقال جریانات نقدی کارا‌تر باشد، اقتصاد هم بر حسب تولید و بر حسب تولید و هم بر حسب تأمین مالی، بهره ورتر می‌گردد. از ویژگی‌های عمدۀ بازارهای مالی، پویایی و خلاقیت آنهاست که هر روز بنا به ضرورت ابزارهای مالی جدیدی طراحی می‌شود و سرمایه گذاران در مقابل طیف متنوعی از این ابزارها قرار می‌گیرند؛ به طوری که سرمایه گذار با توجه به توان مالی خود انتظارات از منافع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری، یکی از آنها را که مناسب‌ترین گزینه است، انتخاب می‌نماید.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای دروس مدیریت سرمایه‌گذاری (مقدماتی و پیشرفته) مطابق با سرفصل وزارت علوم و فناوری و یک منبع تکمیلی برای دانشجویان دوره دکترای مدیریت مالی و حسابداری تهیه شده است. علاوه بر این عمده مباحث کتاب برای سایر علاقه مندان به مباحث سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران در بازار بورس بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

پیشگفتار

بخش اول: بازارها و ابزارهای مالی

فصل اول: انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی

فصل دوم: شاخصهای بازار اوراق بهادار

بخش دوم: نظریه پرتفوی

فصل سوم: مفاهیم پایه در نظریه نوین پرتفوی

فصل چهارم: بهینه‌سازی پرتفوی؛ مدل مارکو یتز

بخش سوم: مدلهای عاملی

فصل پنجم: مدل تک عاملی

فصل ششم: مدلهای چند عاملی

بخش چهارم: مدلهای تعادلی

فصل هفتم: مدل قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای

فصل هشتم: مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ

بخش پنجم: ارزیابی عملکرد پرتفوی و کارایی بازار سرمایه

فصل نهم: ارزیابی عملکرد پرتفوی

فصل دهم: مفاهیم و آزمونهای کارایی بازار سرمایه

بخش ششم: اوراق مشتقه

فصل یازدهم: قراردادها و پیمانهای آتی

فصل دوازدهم: اختیارها

منابع

سرمایه گذاری، یکی از موضوعات حیاتی و پیچیده در عرصه مدیریت مالی است که نیازمند فهم ژرف و دانش تخصصی می‌باشد. کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته» توسط رضا راعی و احمد پویان فر، به عنوان یک منبع جامع و کامل در این زمینه ارائه شده است. 

این اثر، بیشتر به دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکترا پیشنهاد می‌شود. با این وجود، محتوای آن به گونه‌ای طراحی شده که سرمایه گذاران حرفه‌ای و علاقه مندان به بازار بورس نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. 

بخش اول کتاب، با معرفی بازارها و ابزارهای مالی آغاز می‌شود. در این بخش با مفهوم اوراق بهادار و بازارهای مالی و همچنین شاخص‌های مختلف بازار آشنا می‌شویم. 

بخش دوم، نظریه‌های پرتفوی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اینجا، مفاهیم پایه‌ای نظریه نوین پرتفوی و بهینه‌سازی آن به وسیله مدل مارکو یتز، شرح داده می‌شود. 

مدلهای عاملی، در بخش سوم کتاب مطرح می‌شوند. از مدل تک عاملی گرفته تا مدل‌های چند عاملی، همه و همه توسط نویسندگان به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. 

بخش چهارم به مدلهای تعادلی می‌پردازد. در این بخش، مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ معرفی می‌شوند. 

ارزیابی عملکرد پرتفوی و کارایی بازار سرمایه، موضوع بخش پنجم است. در این بخش، مفهوم ارزیابی و معیارهای آن، به همراه آزمون‌های کارایی بازار، بیان می‌شود. 

و در نهایت، بخش ششم با موضوع اوراق مشتقه و ویژگی‌های آن به پایان می‌رسد. قراردادها و پیمان‌های آتی و اختیارها، دو موضوع کلیدی این بخش هستند. 

در کل، «مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته» یک اثر جامع و موثر در زمینه مدیریت مالی است که برای هر کسی که به دنبال فهم عمیق و اطلاعات کامل در موضوع سرمایه‌گذاری است، ارزشمند خواهد بود.

• تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ~جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار)
• دوئل با روند ~محمد شعبانی
• حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران ~پرویز بختیاری
• سرمایه گذار هوشمند ~بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم)
• آشنایی با استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه (فارکی، فیوچرز، سهام و ...) ~علی محمدی، سمیه محمدی
• موارد بیشتر (530)

• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~رضا راعی، احمد پویان فر
• مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ~رضا راعی، علی سعیدی
• نهادهای مالی ~امیررضا خسروی، رضا عیوض لو، رضا راعی
• اصول محاسبات فنی بیمه ~رضا راعی، سعید باجلان، نسترن حسین پور (ویراستار)
• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~احمد پویان فر، رضا راعی

• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~رضا راعی، احمد پویان فر
• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~احمد پویان فر، رضا راعی